<<

стр. 28
(всего 28)

СОДЕРЖАНИЕ

Чоу Г. (Chow G.), 578

Шварц Г. (Schwarz G.), 239, 377

Энгл Р. (Engle R.), 524, 560

Юл, 435, 438
Предметный указатель




ADF, 556, 557 автоковариация, 351, 353, 355, 419
ADL, 507 автокорреляционная матрица, 351, 471
ARCH, 524 автокорреляционная функция, 351, 355,
ARFIMA, 539 365, 366, 427, 438, 439, 453,
469, 529
ARIMA, 465
автокорреляция, 265, 351, 353, 355, 363,
ARMA, 457, 644
366, 367, 577
BLUE, 185, 229 авторегрессионная модель с распреде-
ленным лагом, 506
ECM, 512 авторегрессионная условная гетероске-
EGARCH, 536 дастичность, 526
авторегрессия, 431, 449, 507, 644
FIGARCH, 539 амплитуда, 407
анализ данных, 22
GARCH, 527, 537
аномальное наблюдение, 350, 360, 361
апостериорные вероятности, 602
Q-статистика, 367, 475
априорные вероятности, 601
асимметрия, 51, 76, 80, 704
RESET, 578
байесовская регрессия, 603
SVAR, 655
байесовский информационный критерий,
239, 377, 557
VAR, 654
белый шум, 353, 356, 365, 367, 385, 416,
VARMA, 654
427
VECM, 666
биномиальная зависимая переменная,
ОМНК, 257, 317 295, 627

автоковариационная матрица, 351, 354, векторная авторегрессия, 654
383 векторная модель исправления ошибок,
автоковариационная функция, 351, 458 666

735
736 Предметный указатель

веса лага, 376 долгосрочный мультипликатор, 501, 509,
взвешенная регрессия, 257, 264, 300 513, 662
взрывной процесс, 434, 547 доходность, 63
вложенный логит, 633 дробно-интегрированный процесс, 539
внутригрупповая дисперсия, 161
единичный корень, 463, 548, 553
волатильность, 523
временной ряд, 347, 349
идемпотентная матрица, 693, 698
выборка, 52
идентификация, 234, 276, 319, 630, 632,
выборочный спектр, 413
634, 635, 657
выброс, 350, 360, 361
изучаемая величина, 182
изучаемая переменная, 37, 142, 201, 222
гармонический тренд, 357, 387
индекс, 89, 91, 106
гауссовские процессы, 349
Дивизиа, 109, 110, 116, 118
гауссовский белый шум, 353, 427
Ласпейреса, 99
гауссовский процесс, 479
Пааше, 99
генеральная совокупность, 24, 52
Торнквиста, 119
геометрический лаг, 504
Фишера, 99
гетероскедастичность, 259, 553
объема, 93
гистограмма, 50
переменного состава, 93
главные компоненты, 208
постоянного состава, 93
главные факторы, 208
стоимости, 93
главные эффекты, 163
цены, 93
гомоскедастичность, 259, 363
инструментальные переменные, 203,
группировка, 38, 160
273, 468
двухшаговый метод наименьших квадра- интегрированный процесс, 463, 550, 666
тов, 275, 328 интервальная шкала, 26
детерминированный процесс, 349 интервальный прогноз, 247, 362, 364,
дефлятор, 99 479
дециль, 70 интерполирование, 244
дисперсионное отношение, 262, 372 информационная матрица, 583
дисперсионное тождество, 165, 204 информационный критерий Акаике, 239,
дисперсионный анализ, 160, 611 377, 557
дисперсионный анализ без повторений, информационный критерий Шварца,
160, 612 239, 377, 557
дисперсионный анализ с повторениями,
160, 618 календарный эффект, 350
дисперсия, 71, 353, 584, 704, 707 канонические корреляции, 672
дисперсия ошибки прогноза, 240, 362, качественная зависимая переменная, 625
479, 532, 664 качественный признак, 38, 290
доверительная область, 81, 713 качественный фактор, 290
доверительный интервал, 81, 188, 191, квантиль, 70, 73, 703
231, 247, 364, 479 квантильный размах, 72
долгосрочная память, 538 квартиль, 70
долгосрочная эластичность, 501 кластерный анализ, 44
долгосрочное стационарное состояние, ковариационная матрица оценок, 227,
512 257, 583, 585
737
Предметный указатель

ковариация, 141, 705, 707 кумулятивная частота, 50
коинтеграция, 558, 666 куртозис, 82, 526, 704
коинтегрирующий вектор, 559, 666
лаг, 373
конечно-разностное уравнение, 714
лаговый многочлен, 374
коррелограмма, 355, 369
лаговый оператор, 373, 714
корреляционное окно, 419
линейная регрессия, 146, 199
косвенный метод наименьших квадратов,
линейно детерминированный процесс,
325
384, 427
коэффициент автокорреляции, 266, 475
линейные оценки, 185, 227
коэффициент вариации, 73
линейный прогноз, 381, 387
коэффициент детерминации, 151, 158,
линейный тренд, 357, 364, 488
204, 223, 236
линейный фильтр, 350, 376, 386, 387
скорректированный, 238, 239
коэффициент корреляции, 142, 151, 158, логистическая кривая, 358
705, 707 логистическая функция, 357, 358
коэффициент множественной корреля- логистическое распределение, 297, 298,
ции, 158 627
коэффициент ранговой корреляции логит, 296, 298, 627
Спирмена, 370 ложная корреляция, 137
коэффициент регрессии, 199 ложная регрессия, 552
кривая Лоренца, 75, 76
маргинальное распределение, 131, 712
критерий, см. тест
Бартлетта, 260 маргинальные значения, 302
Бокса—Пирса, 367 марковский процесс, 432, 445, 644
Вальда, 587 математическое моделирование, 24
Глейзера, 263 математическое ожидание, 66, 73, 704,
706
Годфрея, 263
Голдфельда—Квандта, 262, 372 матрица, 691
матрица Гессе, 583
Дарбина—Уотсона, 266
Дики—Фуллера, 554 медиана, 66, 703
Дики—Фуллера дополненный, 556, межгрупповая дисперсия, 161
674 межотраслевой баланс, 20
Льюнга—Бокса, 368 метод Готтелинга, 359
Маллоуза, 239 метод Йохансена, 668
Пирсона, 139 метод Кочрена—Оркатта, 269, 472
Спирмена, 369 метод Родса, 359
Стьюдента, 575 метод Энгла—Грейнджера, 560, 669
Фишера, 144, 574 метод инструментальных переменных,
множителей Лагранжа, 587 274
отношения правдоподобия, 587 метод максимального правдоподобия,
случайности, 365 187, 582
сравнения средних, 371 метод моментов, 450, 468, 469
критическая область, 81 метод наименьшего дисперсионного от-
кросс-ковариация, 353, 355 ношения, 330, 672
кросс-корреляция, 353, 355 метод наименьших квадратов, 146, 183,
202, 206, 223, 381, 569
кумулята, 50
738 Предметный указатель

многомерное нормальное распределе- общий тренд, 562, 674
ние, 230, 382, 711, 712 объективная вероятность, 191
множественная регрессия, 154, 222 объясненная дисперсия, 144, 203, 223,
мода, 66, 703 619
модель Бокса—Дженкинса, 457, 463, ограниченная зависимая переменная,
465, 466 625
модель Койка, 504 одновременные уравнения, 318, 655, 656
окно Парзена, 420
модель Уинтерса, 402
модель адаптивных ожиданий, 510 окно Тьюки—Хэннинга, 420, 421
модель дискретного выбора, 625 ортогональная матрица, 693
модель исправления ошибок, 512, 666 ортогональная регрессия, 153, 205, 272
модель линейного фильтра, 426, 428, остатки, 147, 182, 186, 201, 209
430–433, 447, 452, 453, 462, остаточная дисперсия, 144, 151, 200,
476 201, 223, 228, 239, 619
модель общего тренда с нерегулярно- относительная частота, 49, 129
стью, 488 оценка Ньюи—Уэста, 269
модель частичного приспособления, 509 оценка Уайта, 264
момент, 70 оценки k -класса, 331
мощность критерия, 713 ошибка, 29, 31, 146, 182, 183, 270
мультииндекс, 41, 611 ошибка второго рода, 713
мультиколлинеарность, 235, 381, 502 ошибка первого рода, 713
мультиномиальный логит, 631 ошибка прогноза, 244, 362, 379, 383,
мультиномиальный пробит, 635 387, 477, 532, 663
мультипликативность индекса, 91, 110 ошибки измерения, 183, 192, 270

наблюдение, 37, 48 параметр, 199
накопленные частоты, 50 пассивное наблюдение, 19
начальный момент, 71, 224 первые разности, 375
период, 406
невзаимозависимая система уравнений,
314 периодограмма, 412, 417
независимость от посторонних альтерна- плотность распределения, 50
тив, 633 полигон, 50
несмещенность, 184, 227, 570 полиномиальный лаг, 502
несмещенность прогноза, 244, 362, 380, полиномиальный тренд, 168, 357, 360,
478, 663 361, 391
неэкспериментальные данные, 19 положительно определенная матрица,
номинальная шкала, 25 693, 697
нормальное распределение, 51, 181, 186, положительно полуопределенная матри-
584, 709 ца, 693
нормальные уравнения, 203, 380 правило повторного взятия ожидания,
378, 709
нулевая гипотеза, 81, 712
предыстория, 475, 531
обобщенный метод моментов, 276 преобразование Койка, 505, 507, 528
обратимость индекса, 90 преобразование Фурье, 406
обратимость процесса MA, 455, 456, 469 преобразование в пространстве наблю-
обратная регрессия, 152 дений, 210, 258, 471
739
Предметный указатель

преобразование в пространстве пере- ряд наблюдений, 48
менных, 211
сверхидентифицированность, 319
приближение Бартлетта, 366, 368
сверхидентифицируемость, 276
приведенная форма, 318, 657
сглаживание временного ряда, 169, 391
признак, 21
сглаживание выборочного спектра, 417
причинность по Грейнджеру, 665
сезонность, 291, 349, 356, 359, 399
пробит, 296, 298, 627
симметричное распределение, 51
проверка гипотез, 81, 233, 712
симметричность индекса, 97
прогноз, 361, 362
система регрессионных уравнений, 314
прогнозирование, 240, 244, 361, 378,
скользящее среднее, 169, 376, 391, 394,
380, 385, 476, 480, 531, 662
452, 647
прогнозный интервал, 247, 362
скошенность, 51, 76
произведение Кронекера, 694, 700
слабая стационарность, 352
простая регрессия, 154, 201, 272
след, 692
процентиль, 70
случайная флуктуация, 350
процесс Юла, 435, 439, 447
случайное блуждание, 434, 465, 485, 547
прямая регрессия, 152
случайное блуждание с дрейфом, 486
прямое произведение матриц, 693
случайное блуждание с шумом, 487
случайные ошибки, 29
равномерное распределение, 52
случайный процесс, 348
разложение Бевериджа—Нельсона,
смешанный процесс авторегрессии —
550, 551, 562
скользящего среднего, 457
разложение Вольда, 386, 427, 447, 456,
собственное число, 699
463, 476, 550, 551, 674
совместное распределение, 130
разложение временного ряда, 349
сортировка, 39
разложение дисперсии, 151, 161, 167,
204, 664 состоятельность, 185, 228, 583
разностный оператор, 375 спектр, 413, 445, 453, 461
ранг, 692, 694 спектральная плотность, 416
ранг коинтеграции, 666 спектральное окно, 418
ранговая шкала, 26 спектрограмма, 413
распределение ?2 , 140, 181, 189, 231, сплайн, 168
710 среднее, 353
арифметическое, 53
распределение Бернулли, 296, 298
распределение Стьюдента, 181, 364, 710 гармоническое, 57
геометрическое, 57
распределение Фишера, 144, 181, 233,
372, 572, 711 квадратичное, 57
распределение частот, 43 степенное, 57
распределение экстремального значе- хронологическое, 54, 56
ния, 627, 631 среднее линейное отклонение, 72
распределенный лаг, 375, 500 среднеквадратическое отклонение, 72,
расчетные значения, 149, 203 704
регрессия, 145, 147, 199, 222 средний квадрат ошибки прогноза, 362,
379, 380, 383, 385, 387, 477
регрессор, 222
средняя величина, 53
рекурсивная система, 332, 656
статистика, 17–19
ряд Фурье, 409
740 Предметный указатель

Бокса—Пирса, 367, 474 Годфрея, 577
Дарбина—Уотсона, 578 Рамсея, 578
Дики—Фуллера, 555 Чоу, 578
Льюнга—Бокса, 368, 475 множителей Лагранжа, 591
Стьюдента, 191, 231 отношения правдоподобия, 590
Фишера, 152, 158, 162, 166, 171, тестирование, 81
575, 592 точечный прогноз, 244, 362
Энгла—Грейнджера, 560 точная ММП-оценка, 646, 649, 650
максимального собственного значе- точная МНК-оценка, 646, 648
ния, 674 транзитивность индекса, 90
отношения правдоподобия, 673 тренд, 167, 349, 350, 356, 357, 360, 361,
следа, 673 364, 369, 547, 554
статистическая совокупность, 36 трехшаговый метод наименьших квадра-
статистический показатель, 21 тов, 332
статистическое наблюдение, 21
унимодальное распределение, 52
стационарность, 351, 432, 445, 546, 547,
658 упорядоченная зависимая переменная,
слабая, 351, 385, 525, 546 630
упорядоченный логит, 631
строгая, 436
стационарность относительно тренда, упорядоченный пробит, 631
549 уравнения Юла—Уокера, 438, 450, 458
стационарный процесс, 349 уровень доверия, 713
степени свободы, 140 уровень значимости, 141, 232, 713
стохастическая волатильность, 537 условная МНК-оценка, 645, 648
стохастический тренд, 350, 485, 547 условная дисперсия, 143, 377, 526, 708
строгая стационарность, 351 условное математическое ожидание, 143,
структура лага, 376 377, 380, 708
структурная векторная авторегрессия, условное распределение, 134, 377, 382,
655 708, 712
структурная форма, 318 условный логит, 632
структурный сдвиг, 350, 361, 371
фаза, 407
субъективная вероятность, 23, 601
сумма квадратов остатков, 148, 183, 186, фактор, 37, 142, 182, 201, 222, 234
571 фиктивные переменные, 289, 359, 611
функциональная форма, 578
таблица сопряженности, 132 функция Кобба—Дугласа, 20, 57
темп прироста, 34, 35, 55, 123 функция правдоподобия, 187, 582
темп роста, 34, 35, 61 функция распределения, 50, 703
тенденция, 349, 370, 371 функция реакции на импульсы, 462, 501,
теорема Байеса, 135, 601, 708 661
теорема Винера—Хинчина, 414
теорема Вольда, 386, 427 характеристический многочлен, 431,
теорема Гаусса—Маркова, 229 435, 436, 443, 456, 698
теорема Парсеваля, 411 характеристическое уравнение, 431, 435,
тест, см. критерий 436, 440, 443, 448, 455, 456,
Вальда, 589 459, 463, 660, 714
741
Предметный указатель

центральный момент, 71, 76, 223, 704
цепное свойство индекса, 90
цикл, 167, 349

частная автокорреляционная функция,
451, 453
частота, 406

шаговая регрессия, 241
ширина окна, 422
шкала отношений, 26
шкалирование, 26
шум, 350

экономическая величина, 20, 21, 28, 32
экономические измерения, 27
эксперимент, 19
экспоненциальная средняя, 399
экспоненциальное сглаживание, 171,
398, 401
экспоненциальный тренд, 168, 357
экстраполирование, 244, 361
эксцесс, 82, 526, 704
эластичность, 33
эффективность, 184, 188, 230, 469, 583,
644
эффекты 1-го порядка, 163
эффекты 2-го порядка, 164
эффекты взаимодействия, 164, 295, 612

<<

стр. 28
(всего 28)

СОДЕРЖАНИЕ